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管理学院管理科学系助理教授何小雷和教授张卫国的学术论文“An Efficient Scenario Reduction Method for Problems with Higher Moment Coherent Risk Measures”被国际顶级期刊 INFORMS Journal on Computing（IJOC）录用并在线发表。该期刊是美国运筹学与管理科学协会（INFORMS）的会刊之一，也是国际公认的商科顶尖期刊UTD24之一。该研究成果以何小雷助理教授为第一作者、张卫国教授为通讯作者、苹果版bd
管理学院为唯一署名单位。据统计，IJOC自2008年以来发表的论文中，仅由中国内地的学者和单位署名论文的数量不超过25篇，其中张卫国教授和何小雷助理教授合作发表了2篇。
该论文针对以最小化高阶下偏风险测度（HMCR）为目标的随机规划模型，设计了一种基于无效情景概念的情景缩减方法。现有研究主要是通过最小化某种距离度量来减少情景数量，忽略了优化模型的结构特征，如HMCR测度的值只取决于与高成本或高损失相对应的一小部分情景，而和其他情景无关。为此，本文首先建立了HMCR测度的一些理论性质，如对偶表示、参数的取值范围等，并推导出了已知优化问题最优解时，无效情景的显示表达式。在此基础上，设计了一种新的情景缩减方法。接着，本文考虑了两个具有不同复杂度的投资组合问题作为应用，结果表明：该方法可以极大的减小情景数量，同时获得更精确的最优值和最优解，最优投资组合在多样性方面也有更好的表现。
